Сравнение AUTL с ATRA
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, AUTL returned -23.91%/yr vs -50.67%/yr for ATRA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и ATRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -18.59%, что значительно выше, чем у ATRA с доходностью -46.77%.
AUTL
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -18.59%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- -17.64%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- —
ATRA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 97.34%
- С начала года
- -46.77%
- 6 месяцев
- -23.27%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- -36.99%
- 5 лет*
- -50.67%
- 10 лет*
- -31.98%
Сравнение доходности по годам AUTL и ATRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -18.59% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 31.36% |
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. | -46.77% | 35.91% | 3.82% | -84.37% | -79.19% | -19.71% | 19.19% | -52.59% | -17.78% |
Correlation
The correlation between AUTL and ATRA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$431.15M
ATRA:
$135.60M
AUTL:
-$1.09
ATRA:
-$0.72
AUTL:
4.66
ATRA:
5.61
AUTL:
$92.59M
ATRA:
$22.62M
AUTL:
-$10.36M
ATRA:
$21.73M
AUTL:
-$253.48M
ATRA:
-$6.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. ATRA — Ранг доходности на риск
AUTL
ATRA
Сравнение AUTL c ATRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTL | ATRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.19 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.34 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTL | ATRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.25 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AUTL и ATRA
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, примерно равная максимальной просадке ATRA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и ATRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | ATRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -99.74% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -76.89% | +22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -92.76% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | -99.16% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.63% | -99.40% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.25% | -73.99% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.75% | 43.51% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и ATRA
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 23.55%, в то время как у Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) волатильность равна 72.43%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | ATRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.55% | 72.43% | -48.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.52% | 132.61% | -80.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.72% | 143.95% | -68.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 122.00% | -44.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.84% | 100.22% | -19.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и ATRA
Ни AUTL, ни ATRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и ATRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Atara Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and ATRA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRA has higher volatility (72.43%) compared to AUTL (23.55%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs ATRA's -99.74%.
ATRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и ATRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор