Сравнение AUTL с ATRA
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, AUTL returned -25.55%/yr vs -51.88%/yr for ATRA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и ATRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -20.10%, что значительно выше, чем у ATRA с доходностью -41.68%.
AUTL
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -20.10%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- —
ATRA
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- -41.68%
- 6 месяцев
- -40.02%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- -37.87%
- 5 лет*
- -51.88%
- 10 лет*
- -32.50%
Сравнение доходности по годам AUTL и ATRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -20.10% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 17.29% |
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. | -41.68% | 35.91% | 3.82% | -84.37% | -79.19% | -19.71% | 19.19% | -52.59% | -24.56% |
Correlation
The correlation between AUTL and ATRA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$423.17M
ATRA:
$148.55M
AUTL:
-$1.09
ATRA:
-$0.72
AUTL:
4.57
ATRA:
6.14
AUTL:
$92.59M
ATRA:
$22.62M
AUTL:
-$10.36M
ATRA:
$21.73M
AUTL:
-$253.48M
ATRA:
-$6.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. ATRA — Ранг доходности на риск
AUTL
ATRA
Сравнение AUTL c ATRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | ATRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.40 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.69 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUTL и ATRA
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, примерно равная максимальной просадке ATRA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и ATRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | ATRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -99.74% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -76.89% | +22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -92.76% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -99.16% | +14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -99.34% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.34% | -74.09% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.00% | 44.62% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и ATRA
Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) имеют волатильность 21.24% и 21.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | ATRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 21.56% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.99% | 131.96% | -78.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.95% | 143.95% | -68.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.69% | 122.05% | -44.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.85% | 100.25% | -19.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и ATRA
Ни AUTL, ни ATRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и ATRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Atara Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and ATRA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRA has higher volatility (21.56%) compared to AUTL (21.24%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs ATRA's -99.74%.
ATRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и ATRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор