Сравнение AUTL с NBIS
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, AUTL returned -40.16% vs 222.21% for NBIS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 105.21%.
AUTL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -16.41%
- 5 лет*
- -24.70%
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -13.90%
- 1 месяц
- -35.21%
- 6 месяцев
- 65.35%
- С начала года
- 105.21%
- 1 год
- 222.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -50.00% |
NBIS Nebius Group N.V. | 105.21% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between AUTL and NBIS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$388.57M
NBIS:
$41.22B
AUTL:
-$1.09
NBIS:
$3.08
AUTL:
4.20
NBIS:
53.08
AUTL:
3.57
NBIS:
7.33
AUTL:
$92.59M
NBIS:
$877.90M
AUTL:
-$10.36M
NBIS:
$420.60M
AUTL:
-$253.48M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. NBIS — Ранг доходности на риск
AUTL
NBIS
Сравнение AUTL c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.92 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.85 | -11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUTL и NBIS
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -58.27% | -39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -45.47% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -40.09% | -56.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.46% | -18.81% | -62.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.21% | 20.57% | +20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и NBIS
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 18.67%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.00%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 33.00% | -14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 75.90% | -29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.98% | 106.67% | -30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.62% | 110.64% | -33.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.69% | 110.64% | -29.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и NBIS
Ни AUTL, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and NBIS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.00%) compared to AUTL (18.67%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор