Сравнение AUTL с NBIS
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, AUTL returned -29.96% vs 408.94% for NBIS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -20.10%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.21%.
AUTL
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -20.10%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- 20.90%
- С начала года
- 210.21%
- 6 месяцев
- 184.93%
- 1 год
- 408.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -20.10% | -15.32% | -50.00% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.21% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between AUTL and NBIS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$423.17M
NBIS:
$80.23B
AUTL:
-$1.09
NBIS:
$3.17
AUTL:
4.57
NBIS:
77.92
AUTL:
3.89
NBIS:
11.08
AUTL:
$92.59M
NBIS:
$877.90M
AUTL:
-$10.36M
NBIS:
$420.60M
AUTL:
-$253.48M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. NBIS — Ранг доходности на риск
AUTL
NBIS
Сравнение AUTL c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 9.07 | -9.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 20.72 | -21.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUTL и NBIS
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -58.27% | -39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -45.47% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -9.43% | -87.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.34% | -18.67% | -62.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.00% | 19.86% | +20.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и NBIS
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 21.24%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 27.78%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 27.78% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.99% | 70.21% | -17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.95% | 104.84% | -28.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.69% | 109.86% | -32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.85% | 109.86% | -29.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и NBIS
Ни AUTL, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and NBIS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (27.78%) compared to AUTL (21.24%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор