Сравнение AUTL с RKLB
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AUTL returned -17.64%/yr vs 186.06%/yr for RKLB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 64.42%.
AUTL
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -18.59%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- -17.64%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 42.82%
- С начала года
- 64.42%
- 6 месяцев
- 156.48%
- 1 год
- 329.27%
- 3 года*
- 186.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -18.59% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -17.62% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 64.42% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 6.14% |
Correlation
The correlation between AUTL and RKLB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$431.15M
RKLB:
$69.44B
AUTL:
-$1.09
RKLB:
-$0.33
AUTL:
4.66
RKLB:
93.75
AUTL:
3.96
RKLB:
30.67
AUTL:
$92.59M
RKLB:
$679.58M
AUTL:
-$10.36M
RKLB:
$248.43M
AUTL:
-$253.48M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. RKLB — Ранг доходности на риск
AUTL
RKLB
Сравнение AUTL c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTL | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 7.71 | -8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 18.10 | -18.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 3.61 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.76 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок AUTL и RKLB
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -82.96% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -43.01% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -55.49% | -28.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.63% | -23.65% | -72.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.25% | -51.47% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.75% | 18.29% | +20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и RKLB
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 23.55%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 42.00%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.55% | 42.00% | -18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.52% | 72.36% | -19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.72% | 92.02% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 81.45% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.84% | 81.45% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и RKLB
Ни AUTL, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and RKLB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (42.00%) compared to AUTL (23.55%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор