Сравнение AUTL с RKLB
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AUTL returned -16.41%/yr vs 113.82%/yr for RKLB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -3.45%.
AUTL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -16.41%
- 5 лет*
- -24.70%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -35.63%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 113.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -15.88% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.45% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between AUTL and RKLB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$388.57M
RKLB:
$38.99B
AUTL:
-$1.09
RKLB:
-$0.32
AUTL:
4.20
RKLB:
56.38
AUTL:
3.57
RKLB:
18.01
AUTL:
$92.59M
RKLB:
$679.58M
AUTL:
-$10.36M
RKLB:
$248.43M
AUTL:
-$253.48M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. RKLB — Ранг доходности на риск
AUTL
RKLB
Сравнение AUTL c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.75 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.86 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUTL и RKLB
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -82.96% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -55.17% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -55.49% | -28.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -55.17% | -41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.46% | -51.07% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.21% | 22.21% | +19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и RKLB
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 18.67%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 28.60% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 73.35% | -26.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.98% | 95.11% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.62% | 82.07% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.69% | 82.07% | -1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и RKLB
Ни AUTL, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and RKLB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (28.60%) compared to AUTL (18.67%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор