Сравнение AUTL с RKLB
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AUTL returned -14.57%/yr vs 148.89%/yr for RKLB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -20.10%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 22.43%.
AUTL
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -20.10%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -37.09%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 155.26%
- 3 года*
- 148.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -20.10% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -15.88% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 22.43% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between AUTL and RKLB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$423.17M
RKLB:
$51.71B
AUTL:
-$1.09
RKLB:
-$0.33
AUTL:
4.57
RKLB:
69.81
AUTL:
3.89
RKLB:
22.84
AUTL:
$92.59M
RKLB:
$679.58M
AUTL:
-$10.36M
RKLB:
$248.43M
AUTL:
-$253.48M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. RKLB — Ранг доходности на риск
AUTL
RKLB
Сравнение AUTL c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.62 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.98 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUTL и RKLB
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -82.96% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -43.15% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -55.49% | -28.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -43.15% | -53.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.34% | -51.18% | -30.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.00% | 19.53% | +20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и RKLB
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 21.24%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 30.27%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 30.27% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.99% | 71.26% | -18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.95% | 93.40% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.69% | 81.71% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.85% | 81.71% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и RKLB
Ни AUTL, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and RKLB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (30.27%) compared to AUTL (21.24%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор