Сравнение AUTL с RBRK
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, AUTL returned -40.16% vs -8.77% for RBRK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у RBRK с доходностью 4.37%.
AUTL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -16.41%
- 5 лет*
- -24.70%
- 10 лет*
- —
RBRK
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 15.38%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -44.18% |
RBRK Rubrik, Inc. | 4.37% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between AUTL and RBRK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$388.57M
RBRK:
$16.43B
AUTL:
-$1.09
RBRK:
-$1.45
AUTL:
4.20
RBRK:
11.11
AUTL:
$92.59M
RBRK:
$1.42B
AUTL:
-$10.36M
RBRK:
$1.15B
AUTL:
-$253.48M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. RBRK — Ранг доходности на риск
AUTL
RBRK
Сравнение AUTL c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.16 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.28 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUTL и RBRK
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -56.08% | -41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -55.52% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -19.97% | -76.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.46% | -18.99% | -62.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.21% | 30.99% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и RBRK
Autolus Therapeutics plc (AUTL) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Rubrik, Inc. (RBRK) с волатильностью 17.68%. Это указывает на то, что AUTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 17.68% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 45.90% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.98% | 63.42% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.62% | 63.97% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.69% | 63.97% | +16.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и RBRK
Ни AUTL, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and RBRK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (18.67%) compared to RBRK (17.68%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs RBRK's -56.08%.
RBRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор