Сравнение AUTL с RBRK
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, AUTL returned -20.57% vs -21.86% for RBRK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у RBRK с доходностью 0.68%.
AUTL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- -20.57%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
RBRK
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 34.78%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -16.58% | -15.32% | -42.40% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.68% | 17.01% | 76.65% |
Correlation
The correlation between AUTL and RBRK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$441.80M
RBRK:
$15.68B
AUTL:
-$1.09
RBRK:
-$1.45
AUTL:
4.77
RBRK:
10.72
AUTL:
$92.59M
RBRK:
$1.42B
AUTL:
-$10.36M
RBRK:
$1.15B
AUTL:
-$253.48M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. RBRK — Ранг доходности на риск
AUTL
RBRK
Сравнение AUTL c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTL | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.39 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.72 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTL | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.65 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок AUTL и RBRK
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -56.08% | -41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -55.55% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | -22.80% | -73.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.26% | -18.52% | -62.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.83% | 30.44% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и RBRK
Autolus Therapeutics plc (AUTL) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Rubrik, Inc. (RBRK) с волатильностью 19.54%. Это указывает на то, что AUTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 19.54% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.48% | 48.93% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.30% | 62.76% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 64.33% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 64.33% | +16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и RBRK
Ни AUTL, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and RBRK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (23.27%) compared to RBRK (19.54%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs RBRK's -56.08%.
AUTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор