Сравнение AUTL с HOOD
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, AUTL returned -17.16%/yr vs 113.87%/yr for HOOD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -16.58%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -21.90%.
AUTL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- -20.57%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -35.56%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -16.58% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -2.63% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -21.90% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
Correlation
The correlation between AUTL and HOOD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$441.80M
HOOD:
$80.83B
AUTL:
-$1.09
HOOD:
$2.07
AUTL:
4.77
HOOD:
20.70
AUTL:
4.06
HOOD:
8.34
AUTL:
$92.59M
HOOD:
$3.91B
AUTL:
-$10.36M
HOOD:
$2.86B
AUTL:
-$253.48M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. HOOD — Ранг доходности на риск
AUTL
HOOD
Сравнение AUTL c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTL | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.39 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.72 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.32 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.29 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок AUTL и HOOD
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -90.21% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -57.26% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -57.26% | -27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | -42.06% | -54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.26% | -60.98% | -20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.83% | 30.99% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и HOOD
Autolus Therapeutics plc (AUTL) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 21.99%. Это указывает на то, что AUTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 21.99% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.48% | 50.42% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.30% | 68.71% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 74.02% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 74.02% | +6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и HOOD
Ни AUTL, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and HOOD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (23.27%) compared to HOOD (21.99%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор