Сравнение AUTL с CRWV
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, AUTL returned -20.57% vs -33.76% for CRWV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 50.86%.
AUTL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- -20.57%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- 50.86%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- -33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -16.58% | 19.88% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 50.86% | 79.02% |
Correlation
The correlation between AUTL and CRWV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$441.80M
CRWV:
$56.93B
AUTL:
-$1.09
CRWV:
-$3.27
AUTL:
4.77
CRWV:
8.45
AUTL:
4.06
CRWV:
11.96
AUTL:
$92.59M
CRWV:
$6.23B
AUTL:
-$10.36M
CRWV:
$4.32B
AUTL:
-$253.48M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. CRWV — Ранг доходности на риск
AUTL
CRWV
Сравнение AUTL c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTL | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.52 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.78 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.16 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок AUTL и CRWV
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -64.84% | -32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -64.84% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | -41.15% | -55.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.26% | -37.16% | -44.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.83% | 43.58% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и CRWV
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 23.27%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 26.47% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.48% | 68.25% | -15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.30% | 97.22% | -21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 114.75% | -37.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 114.75% | -33.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и CRWV
Ни AUTL, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and CRWV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (26.47%) compared to AUTL (23.27%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs CRWV's -64.84%.
AUTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор