Сравнение AUTL с SPYL.DE
AUTL (Autolus Therapeutics plc) is a stock, while SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, AUTL returned -20.57% vs 27.76% for SPYL.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUTL торгуется в USD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 10.09%.
AUTL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- -20.57%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -16.58% | -15.32% | -63.51% | 118.31% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.09% | 18.21% | 24.76% | 14.39% |
Correlation
The correlation between AUTL and SPYL.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
AUTL
SPYL.DE
Сравнение AUTL c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTL | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.21 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 13.72 | -14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTL | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.40 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.90 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок AUTL и SPYL.DE
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -19.42% | -78.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -8.60% | -46.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | -0.62% | -95.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.26% | -1.79% | -79.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.83% | 2.02% | +36.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и SPYL.DE
Autolus Therapeutics plc (AUTL) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что AUTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 2.85% | +20.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.48% | 8.13% | +44.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.30% | 11.54% | +63.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 14.20% | +63.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 14.20% | +66.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и SPYL.DE
Ни AUTL, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUTL and SPYL.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор