PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 12.87%/yr vs 8.65%/yr for VOE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 11.76%.

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и VOE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-15.93%

Correlation

The correlation between AUSF and VOE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.91

The correlation between AUSF and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUSF и VOE

Секторы
AUSF
VOE

Финансовые услуги

18.7%
16.5%

Технологии

13.5%
10.9%

Здравоохранение

12.0%
6.3%

Промышленность

11.7%
14.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.7%

Энергетика

5.2%
12.8%

Недвижимость

4.1%
6.0%

Коммунальные услуги

4.0%
12.1%

Сырьевые материалы

4.0%
5.8%

Финансовые услуги

AUSF
18.7%
VOE
16.5%

Технологии

AUSF
13.5%
VOE
10.9%

Здравоохранение

AUSF
12.0%
VOE
6.3%

Промышленность

AUSF
11.7%
VOE
14.0%

Коммуникационные услуги

AUSF
10.6%
VOE
2.2%

Потребительский защитный сектор

AUSF
8.5%
VOE
7.9%

Потребительский циклический сектор

AUSF
7.8%
VOE
5.7%

Энергетика

AUSF
5.2%
VOE
12.8%

Недвижимость

AUSF
4.1%
VOE
6.0%

Коммунальные услуги

AUSF
4.0%
VOE
12.1%

Сырьевые материалы

AUSF
4.0%
VOE
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

AUSF vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUSFVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.15

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.09

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.56

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

13.50

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUSF vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUSFVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AUSF и VOE

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-61.50%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.93%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-18.45%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-19.70%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-8.35%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.82%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и VOE

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.68%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

8.16%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.48%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

16.04%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

18.83%

+0.24%

Сравнение комиссий AUSF и VOE

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и VOE

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and VOE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (2.68%) compared to AUSF (2.51%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs VOE's -61.50%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.87% vs 8.65% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.87% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.86% for VOE.

AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор