PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 12.71%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и USL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-28.47%

Correlation

The correlation between AUSF and USL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.24

The correlation between AUSF and USL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUSF и USL

Секторы
AUSF
USL

Финансовые услуги

18.7%
4.5%

Технологии

13.5%

-

Здравоохранение

12.0%

-

Промышленность

11.7%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Энергетика

5.2%

-

Недвижимость

4.1%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Финансовые услуги

AUSF
18.7%
USL
4.5%

Технологии

AUSF
13.5%
USL

-

Здравоохранение

AUSF
12.0%
USL

-

Промышленность

AUSF
11.7%
USL

-

Коммуникационные услуги

AUSF
10.6%
USL

-

Потребительский защитный сектор

AUSF
8.5%
USL

-

Потребительский циклический сектор

AUSF
7.8%
USL

-

Энергетика

AUSF
5.2%
USL

-

Недвижимость

AUSF
4.1%
USL

-

Коммунальные услуги

AUSF
4.0%
USL

-

Сырьевые материалы

AUSF
4.0%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

AUSF vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUSFUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.04

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.58

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.47

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

7.02

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUSF vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUSFUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.04

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.58

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.01

+0.64

Просадки

Сравнение просадок AUSF и USL

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-89.06%

+44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-16.76%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-23.33%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-33.82%

+19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-38.16%

+35.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-61.46%

+57.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

8.27%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и USL

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.41%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

10.53%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

23.33%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

28.54%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

30.08%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

32.35%

-13.28%

Сравнение комиссий AUSF и USL

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и USL

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and USL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs 12.71% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for USL.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор