Сравнение AUSF с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
AUSF и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.84% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.64% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -7.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUSF показывает доходность 5.84%, а SDY немного ниже – 5.64%.
AUSF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
SDY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и SDY
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
AUSF vs. SDY — Ранг доходности на риск
AUSF
SDY
Сравнение AUSF c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.74 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 3.88 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.74 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.50 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и SDY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и SDY
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.69% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и SDY
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -54.75% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -7.67% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -15.21% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -5.72% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.22% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и SDY
Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 3.21% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.15% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 7.33% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 13.87% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 14.05% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.07% | +2.17% |