Сравнение AUSF с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
AUSF и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AUSF и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и QVAL
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
AUSF vs. QVAL — Ранг доходности на риск
AUSF
QVAL
Сравнение AUSF c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.84 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.71 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.37 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.55 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и QVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и QVAL
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и QVAL
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -51.49% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -14.61% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -27.17% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -2.33% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -7.90% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.40% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и QVAL
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.23% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 10.22% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 20.20% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 21.64% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 22.80% | -3.56% |