PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с ONEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index while ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 12.71%/yr vs 8.74%/yr for ONEY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.20%/yr for ONEY.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 14.26%.

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и ONEY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-14.38%

Correlation

The correlation between AUSF and ONEY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.90

The correlation between AUSF and ONEY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUSF и ONEY

Секторы
AUSF
ONEY

Финансовые услуги

18.7%
10.2%

Технологии

13.5%
4.8%

Здравоохранение

12.0%
3.8%

Промышленность

11.7%
13.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.8%

Энергетика

5.2%
13.2%

Недвижимость

4.1%
9.7%

Коммунальные услуги

4.0%
10.6%

Сырьевые материалы

4.0%
8.2%

Финансовые услуги

AUSF
18.7%
ONEY
10.2%

Технологии

AUSF
13.5%
ONEY
4.8%

Здравоохранение

AUSF
12.0%
ONEY
3.8%

Промышленность

AUSF
11.7%
ONEY
13.9%

Коммуникационные услуги

AUSF
10.6%
ONEY
1.6%

Потребительский защитный сектор

AUSF
8.5%
ONEY
12.2%

Потребительский циклический сектор

AUSF
7.8%
ONEY
11.8%

Энергетика

AUSF
5.2%
ONEY
13.2%

Недвижимость

AUSF
4.1%
ONEY
9.7%

Коммунальные услуги

AUSF
4.0%
ONEY
10.6%

Сырьевые материалы

AUSF
4.0%
ONEY
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX

Доходность на риск

AUSF vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUSFONEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.90

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.86

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.09

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

11.15

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUSF vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUSFONEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AUSF и ONEY

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и ONEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-46.80%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-7.61%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-17.50%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-18.93%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.18%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.98%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.11%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и ONEY

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.41%, в то время как у SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.78%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

8.42%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

12.39%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

16.15%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.87%

-0.80%

Сравнение комиссий AUSF и ONEY

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и ONEY

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ONEY в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and ONEY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (2.78%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs ONEY's -46.80%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.71% vs 8.74% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.71% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.76% for AUSF.

AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.20% for ONEY.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и ONEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор