PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с KBWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 13.35%/yr vs 11.67%/yr for KBWP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%.

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и KBWP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-10.69%

Correlation

The correlation between AUSF and KBWP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.68

The correlation between AUSF and KBWP shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUSF и KBWP

Секторы
AUSF
KBWP

Финансовые услуги

18.4%
100.0%

Технологии

15.3%

-

Промышленность

14.4%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Недвижимость

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
KBWP
100.0%

Технологии

AUSF
15.3%
KBWP

-

Промышленность

AUSF
14.4%
KBWP

-

Здравоохранение

AUSF
11.4%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
KBWP

-

Недвижимость

AUSF
4.6%
KBWP

-

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
KBWP

-

Энергетика

AUSF
3.2%
KBWP

-

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

AUSF vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.06

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.20

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

0.11

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

0.24

+8.04

AUSF vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и KBWP

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-39.76%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-9.56%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-12.29%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-17.00%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.25%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.37%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.31%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и KBWP

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.70%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.73%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

12.10%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

16.50%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

18.60%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.73%

-1.69%

Сравнение комиссий AUSF и KBWP

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и KBWP

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and KBWP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs KBWP's -39.76%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 11.67% for KBWP. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.92% for KBWP.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while KBWP is Financials Equities. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.35% for KBWP.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор