PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 13.36%/yr vs 8.94%/yr for IWS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.78%.

AUSF

1 день
0.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.03%
3 года*
19.79%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и IWS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.60%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-15.78%

Correlation

The correlation between AUSF and IWS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between AUSF and IWS shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUSF и IWS

Секторы
AUSF
IWS

Финансовые услуги

18.4%
13.7%

Технологии

15.3%
18.7%

Промышленность

14.4%
16.2%

Здравоохранение

11.4%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.7%

Недвижимость

4.6%
8.3%

Коммунальные услуги

4.4%
6.6%

Энергетика

3.2%
7.4%

Сырьевые материалы

2.6%
5.3%

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
IWS
13.7%

Технологии

AUSF
15.3%
IWS
18.7%

Промышленность

AUSF
14.4%
IWS
16.2%

Здравоохранение

AUSF
11.4%
IWS
7.6%

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
IWS
8.5%

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
IWS
3.1%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
IWS
4.7%

Недвижимость

AUSF
4.6%
IWS
8.3%

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
IWS
6.6%

Энергетика

AUSF
3.2%
IWS
7.4%

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
IWS
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

AUSF vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.98

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.83

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.57

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

13.39

-6.52

AUSF vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и IWS

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-62.40%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-7.53%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-20.57%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-21.23%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.24%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.00%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.00%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и IWS

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.02%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.37%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

10.12%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

13.57%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

17.33%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

19.35%

-0.32%

Сравнение комиссий AUSF и IWS

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и IWS

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and IWS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to AUSF (3.02%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs IWS's -62.40%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.36% vs 8.94% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.36% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.34% for IWS.

AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор