Сравнение AUSF с FV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).
AUSF и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и FV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и FV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.05% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у FV с доходностью -3.05%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
FV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и FV
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FV в 0.87%.
Доходность на риск
AUSF vs. FV — Ранг доходности на риск
AUSF
FV
Сравнение AUSF c FV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | FV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.56 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.88 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.13 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.56 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.32 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и FV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и FV
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FV в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.63% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и FV
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и FV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -34.04% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.45% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -23.08% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -10.02% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.84% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.77% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и FV
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 7.39% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 12.52% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 20.22% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 20.76% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.38% | -2.14% |