PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUSF с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUSF и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUSF и AVMV


2026 (YTD)202520242023
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
5.27%13.69%16.05%14.81%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
4.47%10.46%18.43%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 4.47%.


AUSF

1 день
0.33%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.35%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.89%
10 лет*

AVMV

1 день
0.03%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Сравнение комиссий AUSF и AVMV

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AUSF vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина

AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUSFAVMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.59

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

6.62

-0.90

AUSF vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUSFAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.16

-0.51

Корреляция

Корреляция между AUSF и AVMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и AVMV

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности AVMV в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.70%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.09%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и AVMV

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и AVMV.


Загрузка...

Показатели просадок


AUSFAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-24.24%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-14.47%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-5.05%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.08%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.35%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и AVMV

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUSFAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.73%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

10.76%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

20.67%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

18.37%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.37%

+0.87%