Сравнение AUR с QQQY
AUR (Aurora Innovation, Inc.) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, AUR returned -1.82% vs 22.11% for QQQY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUR и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUR показывает доходность 54.95%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 12.95%.
AUR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 30.20%
- С начала года
- 54.95%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUR и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUR Aurora Innovation, Inc. | 54.95% | -39.05% | 44.16% | 33.64% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 12.95% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between AUR and QQQY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between AUR and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUR vs. QQQY — Ранг доходности на риск
AUR
QQQY
Сравнение AUR c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUR | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.99 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.72 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUR и QQQY
Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUR | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -19.05% | -74.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -11.14% | -31.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.23% | -5.49% | -59.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.31% | -2.92% | -64.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.14% | 2.87% | +23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUR и QQQY
Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что AUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUR | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 7.13% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 14.66% | +34.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 16.72% | +45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 15.58% | +75.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.32% | 15.58% | +73.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUR и QQQY
AUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUR Aurora Innovation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.32% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
AUR and QQQY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUR has higher volatility (16.29%) compared to QQQY (7.13%). In terms of maximum drawdown, AUR dropped -93.34% vs QQQY's -19.05%.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUR и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор