PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUR с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AUR с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности AUR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUR и ABR

2026 (YTD)20252024202320222021
AUR
Aurora Innovation, Inc.		8.85%-39.05%44.16%261.16%-89.25%12.60%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%9.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUR:

$8.09B

ABR:

$1.60B

EPS

AUR:

-$0.44

ABR:

$0.51

Коэффициент P/S

AUR:

2.61K

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

AUR:

3.78

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

AUR:

$3.00M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

AUR:

-$14.00M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

AUR:

-$843.00M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, AUR показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%.

AUR

1 день
1.46%
1 месяц
-12.00%
С начала года
8.85%
6 месяцев
-19.77%
1 год
-37.89%
3 года*
44.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurora Innovation, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с AUR:
AUR с CLOVAUR с VGTAUR с RXRXAUR с BBAIAUR с SPYAUR с INODAUR с VOO
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

AUR vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUR
Ранг доходности на риск AUR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AURABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

-0.71

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.86

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.68

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-1.28

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUR vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUR на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABR равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AURABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

-0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.08

-0.26

Корреляция

Корреляция между AUR и ABR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUR и ABR

AUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUR
Aurora Innovation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок AUR и ABR

Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

AURABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.34%

-97.76%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-40.49%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.57%

-42.15%

-33.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.57%

-41.83%

-25.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.61%

21.68%

+14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AUR и ABR

Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что AUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AURABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.39%

12.43%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

30.55%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.85%

40.51%

+23.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.05%

36.11%

+53.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.05%

39.77%

+50.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Innovation, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.00M
-362.11M
(AUR) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию