Сравнение AUR с BBAI
AUR (Aurora Innovation, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AUR returned 23.35%/yr vs 12.88%/yr for BBAI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUR и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUR показывает доходность 54.95%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -45.93%.
AUR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 30.20%
- С начала года
- 54.95%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -26.26%
- 6 месяцев
- -52.67%
- С начала года
- -45.93%
- 1 год
- -58.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUR и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUR Aurora Innovation, Inc. | 54.95% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | -8.46% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -45.93% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between AUR and BBAI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, AUR and BBAI have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AUR:
$11.66B
BBAI:
$1.05B
AUR:
-$0.43
BBAI:
-$0.10
AUR:
2.86K
BBAI:
67.00
AUR:
5.90
BBAI:
17.48
AUR:
$4.00M
BBAI:
$127.35M
AUR:
$163.00M
BBAI:
$32.81M
AUR:
-$882.00M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUR vs. BBAI — Ранг доходности на риск
AUR
BBAI
Сравнение AUR c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUR | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.88 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.37 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUR и BBAI
Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUR | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -95.01% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -67.23% | +24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -75.56% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.23% | -76.99% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.31% | -70.83% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.14% | 43.14% | -17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUR и BBAI
Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что AUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUR | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 13.58% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 53.70% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 87.87% | -25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 173.12% | -82.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.32% | 173.12% | -83.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUR и BBAI
Ни AUR, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUR и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Innovation, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUR and BBAI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUR has higher volatility (16.29%) compared to BBAI (13.58%). In terms of maximum drawdown, AUR dropped -93.34% vs BBAI's -95.01%.
AUR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUR и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор