PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUR с RXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUR с RXRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUR (Aurora Innovation, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. AUR operates in Information Technology Services (Technology), while RXRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AUR returned -7.09%/yr vs -33.59%/yr for RXRX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUR и RXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUR показывает доходность 78.12%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -7.09%.

AUR

1 день
-1.58%
1 месяц
4.75%
С начала года
78.12%
6 месяцев
49.67%
1 год
17.73%
3 года*
65.83%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
—

RXRX

1 день
9.51%
1 месяц
12.76%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-22.76%
1 год
-22.61%
3 года*
-23.33%
5 лет*
-33.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUR и RXRX

2026 (YTD)20252024202320222021
AUR
Aurora Innovation, Inc.		78.12%-39.05%44.16%261.16%-89.25%12.60%
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-7.09%-39.50%-31.44%27.89%-54.99%-25.65%

Correlation

The correlation between AUR and RXRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.43

The correlation between AUR and RXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUR:

$13.32B

RXRX:

$2.01B

EPS

AUR:

-$0.44

RXRX:

-$1.17

Коэффициент P/S

AUR:

3.23K

RXRX:

27.52

Коэффициент P/B

AUR:

6.78

RXRX:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

AUR:

$4.00M

RXRX:

$66.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

AUR:

$163.00M

RXRX:

-$22.83M

EBITDA (12 мес.)

AUR:

-$882.00M

RXRX:

-$505.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurora Innovation, Inc.

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с AUR:
AUR с CLOVAUR с VGTAUR с INODAUR с BBAIAUR с SPYAUR с ABRAUR с VOO
Часто сравнивают с RXRX:
RXRX с ABSIRXRX с CRSPRXRX с RLAYRXRX с XBIRXRX с ROIVRXRX с GSKRXRX с VIR

Доходность на риск

AUR vs. RXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUR
Ранг доходности на риск AUR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RXRX
Ранг доходности на риск RXRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUR c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AURRXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.31

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.01

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.39

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-0.64

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUR vs. RXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа RXRX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUR и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AURRXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.36

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AUR и RXRX

Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и RXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AURRXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.34%

-93.13%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.53%

-58.17%

+15.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.00%

-82.09%

+19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

-93.13%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.02%

-90.81%

+30.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.46%

-75.36%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.96%

35.28%

-10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AUR и RXRX

Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) с волатильностью 20.35%. Это указывает на то, что AUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AURRXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

20.35%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.78%

45.51%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.75%

74.04%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.59%

93.56%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.95%

93.66%

-3.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUR и RXRX

Ни AUR, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUR и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Innovation, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
1.00M
6.47M
(AUR) Общая выручка
(RXRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AUR and RXRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUR has higher volatility (25.68%) compared to RXRX (20.35%). In terms of maximum drawdown, AUR dropped -93.34% vs RXRX's -93.13%.

AUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUR и RXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор