Сравнение AUR с RXRX
AUR (Aurora Innovation, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. AUR operates in Information Technology Services (Technology), while RXRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AUR returned -9.83%/yr vs -38.02%/yr for RXRX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUR и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUR показывает доходность 54.95%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -26.16%.
AUR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 30.20%
- С начала года
- 54.95%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -39.15%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUR и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUR Aurora Innovation, Inc. | 54.95% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | 12.60% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -26.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -38.23% |
Correlation
The correlation between AUR and RXRX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
AUR:
$11.66B
RXRX:
$1.35B
AUR:
-$0.43
RXRX:
-$1.12
AUR:
2.86K
RXRX:
22.83
AUR:
5.90
RXRX:
1.56
AUR:
$4.00M
RXRX:
$66.29M
AUR:
$163.00M
RXRX:
-$22.83M
AUR:
-$882.00M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUR vs. RXRX — Ранг доходности на риск
AUR
RXRX
Сравнение AUR c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUR | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.76 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.13 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUR и RXRX
Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUR | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -93.13% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -58.17% | +15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -82.09% | +19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -92.11% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.23% | -92.69% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.31% | -75.65% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.14% | 38.98% | -12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUR и RXRX
Текущая волатильность для Aurora Innovation, Inc. (AUR) составляет 16.29%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что AUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUR | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 18.33% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 46.55% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 70.57% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 93.34% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.32% | 93.21% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUR и RXRX
Ни AUR, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUR и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Innovation, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUR and RXRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.33%) compared to AUR (16.29%). In terms of maximum drawdown, AUR dropped -93.34% vs RXRX's -93.13%.
AUR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUR и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор