Сравнение AUR с RXRX
AUR (Aurora Innovation, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. AUR operates in Information Technology Services (Technology), while RXRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AUR returned -8.87%/yr vs -37.04%/yr for RXRX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUR и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUR показывает доходность 62.50%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -18.34%.
AUR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- 62.50%
- 6 месяцев
- 52.20%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 41.55%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -24.09%
- 1 год
- -35.27%
- 3 года*
- -22.98%
- 5 лет*
- -37.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUR и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUR Aurora Innovation, Inc. | 62.50% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | 12.60% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -18.34% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -38.23% |
Correlation
The correlation between AUR and RXRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.43 |
The correlation between AUR and RXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AUR:
$12.16B
RXRX:
$1.77B
AUR:
-$0.44
RXRX:
-$1.17
AUR:
2.95K
RXRX:
24.19
AUR:
6.19
RXRX:
1.73
AUR:
$4.00M
RXRX:
$66.29M
AUR:
$163.00M
RXRX:
-$22.83M
AUR:
-$882.00M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUR vs. RXRX — Ранг доходности на риск
AUR
RXRX
Сравнение AUR c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUR | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.61 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.95 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUR и RXRX
Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUR | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -93.13% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -58.17% | +15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -82.09% | +19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -93.13% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.53% | -91.92% | +28.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -75.48% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 37.37% | -11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUR и RXRX
Текущая волатильность для Aurora Innovation, Inc. (AUR) составляет 18.29%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 24.73%. Это указывает на то, что AUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUR | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 24.73% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.10% | 45.11% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.33% | 70.67% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.80% | 93.61% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.60% | 93.44% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUR и RXRX
Ни AUR, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUR и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Innovation, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUR and RXRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.73%) compared to AUR (18.29%). In terms of maximum drawdown, AUR dropped -93.34% vs RXRX's -93.13%.
AUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUR и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор