Сравнение AUR с CLOV
AUR (Aurora Innovation, Inc.) and CLOV (Clover Health Investments, Corp.) are both stocks. AUR operates in Information Technology Services (Technology), while CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, AUR returned -7.09%/yr vs -15.01%/yr for CLOV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUR и CLOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUR показывает доходность 78.12%, что значительно выше, чем у CLOV с доходностью 69.79%.
AUR
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 78.12%
- 6 месяцев
- 49.67%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 65.83%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- —
CLOV
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- 52.87%
- С начала года
- 69.79%
- 6 месяцев
- 50.00%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 57.05%
- 5 лет*
- -15.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUR и CLOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUR Aurora Innovation, Inc. | 78.12% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | 12.60% |
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 69.79% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -54.96% |
Correlation
The correlation between AUR and CLOV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
AUR:
$13.32B
CLOV:
$2.08B
AUR:
-$0.44
CLOV:
-$0.11
AUR:
3.23K
CLOV:
0.93
AUR:
6.78
CLOV:
6.14
AUR:
$4.00M
CLOV:
$2.21B
AUR:
$163.00M
CLOV:
$939.14M
AUR:
-$882.00M
CLOV:
-$55.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUR vs. CLOV — Ранг доходности на риск
AUR
CLOV
Сравнение AUR c CLOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUR | CLOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.53 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUR | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.17 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AUR и CLOV
Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, примерно равная максимальной просадке CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и CLOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUR | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -97.19% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -55.50% | +12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -64.73% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -97.19% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.02% | -81.99% | +21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.46% | -76.63% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.96% | 30.49% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUR и CLOV
Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Clover Health Investments, Corp. (CLOV) с волатильностью 23.40%. Это указывает на то, что AUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUR | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 23.40% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.78% | 40.34% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.75% | 69.22% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.59% | 88.21% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.95% | 85.69% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUR и CLOV
Ни AUR, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUR и CLOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Innovation, Inc. и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUR and CLOV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUR has higher volatility (25.68%) compared to CLOV (23.40%). In terms of maximum drawdown, AUR dropped -93.34% vs CLOV's -97.19%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUR и CLOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор