PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurora Innovation, Inc. (AUR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AUR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurora Innovation, Inc. (AUR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUR и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
AUR
Aurora Innovation, Inc.		8.85%-39.05%44.16%261.16%-89.25%12.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, AUR показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

AUR

1 день
1.46%
1 месяц
-12.00%
С начала года
8.85%
6 месяцев
-19.77%
1 год
-37.89%
3 года*
44.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurora Innovation, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AUR:
AUR с CLOVAUR с VGTAUR с RXRXAUR с BBAIAUR с ABRAUR с INODAUR с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AUR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUR
Ранг доходности на риск AUR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AURSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

0.96

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.49

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.53

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

7.27

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AURSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.96

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.56

-0.74

Корреляция

Корреляция между AUR и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUR и SPY

AUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUR
Aurora Innovation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AUR и SPY

Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AURSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.34%

-55.19%

-38.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-12.05%

-41.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.57%

-5.53%

-70.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.57%

-9.09%

-58.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.61%

2.54%

+34.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AUR и SPY

Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AURSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.39%

5.35%

+11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

9.50%

+32.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.85%

19.06%

+44.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.05%

17.06%

+72.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.05%

17.92%

+72.13%