PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUR с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUR с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AUR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUR и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
AUR
Aurora Innovation, Inc.		8.85%-39.05%44.16%261.16%-89.25%12.60%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%26.96%

Доходность по периодам

С начала года, AUR показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

AUR

1 день
1.46%
1 месяц
-12.00%
С начала года
8.85%
6 месяцев
-19.77%
1 год
-37.89%
3 года*
44.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurora Innovation, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AUR:
AUR с CLOVAUR с RXRXAUR с BBAIAUR с SPYAUR с ABRAUR с INODAUR с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

AUR vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUR
Ранг доходности на риск AUR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AURVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

1.10

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.67

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.88

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

5.77

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUR vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AURVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.10

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.61

-0.79

Корреляция

Корреляция между AUR и VGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUR и VGT

AUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUR
Aurora Innovation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AUR и VGT

Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

AURVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.34%

-54.63%

-38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-16.40%

-37.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.57%

-11.66%

-63.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.57%

-8.00%

-59.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.61%

5.35%

+31.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AUR и VGT

Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что AUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AURVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.39%

8.03%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

16.35%

+25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.85%

27.27%

+36.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.05%

25.06%

+64.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.05%

24.48%

+65.57%