Сравнение AUR с JEPQ
AUR (Aurora Innovation, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, AUR returned 23.35%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUR и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUR показывает доходность 54.95%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
AUR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 30.20%
- С начала года
- 54.95%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUR и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUR Aurora Innovation, Inc. | 54.95% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -70.12% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between AUR and JEPQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.46 |
The correlation between AUR and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AUR
JEPQ
Сравнение AUR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUR | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.39 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 10.98 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUR и JEPQ
Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -20.07% | -73.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -8.82% | -33.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -20.07% | -42.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.23% | -2.57% | -62.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.31% | -3.37% | -63.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.14% | 1.92% | +24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUR и JEPQ
Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что AUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 5.76% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 11.42% | +37.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 13.83% | +48.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 16.82% | +74.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.32% | 16.82% | +72.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUR и JEPQ
AUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUR Aurora Innovation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
AUR and JEPQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUR has higher volatility (16.29%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, AUR dropped -93.34% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUR и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор