PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

AUMI и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUMI и IAUM

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%4.25%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		8.33%64.27%27.04%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 8.33%.

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий AUMI и IAUM

AUMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

AUMI
Themes Gold Miners ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

AUMI vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.80

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.23

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

2.60

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

9.38

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.80

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.28

+0.73

Корреляция

Корреляция между AUMI и IAUM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и IAUM

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и IAUM

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

AUMIIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-20.87%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-19.15%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-13.42%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.99%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

5.30%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и IAUM

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUMIIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

10.44%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

24.10%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.65%

27.61%

+22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.38%

17.80%

+23.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

17.80%

+23.58%