Сравнение AUMI с IAUI
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. AUMI is passively managed, while IAUI is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 2.26%.
AUMI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -4.89% | 59.81% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 2.26% | 20.56% |
Correlation
The correlation between AUMI and IAUI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
AUMI
IAUI
Сравнение AUMI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AUMI и IAUI
Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -16.88% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -13.27% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.49% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 20.28% | +27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 20.28% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 20.28% | +21.26% |
Сравнение комиссий AUMI и IAUI
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и IAUI
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IAUI в 12.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.91% | 0.86% | 1.84% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.58% | 6.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and IAUI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 0.91% for AUMI.
AUMI is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and Neos. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор