PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

AUMI и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AUMI и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUMI и GSIB

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%1.99%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий AUMI и GSIB

И AUMI, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

AUMI
Themes Gold Miners ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

AUMI vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.93

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.55

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

2.70

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

9.19

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.93

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

2.20

-0.19

Корреляция

Корреляция между AUMI и GSIB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и GSIB

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GSIB в 1.93%

TTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и GSIB

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

AUMIGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-17.71%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-14.59%

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-8.30%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.07%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

4.28%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и GSIB

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUMIGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

7.60%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

13.15%

+27.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.65%

20.85%

+28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.38%

18.41%

+22.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

18.41%

+22.97%