PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с GSIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. AUMI is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 45.28% for GSIB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 11.66%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.74%
1 месяц
6.71%
С начала года
11.66%
6 месяцев
17.21%
1 год
45.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и GSIB

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%1.99%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		11.66%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between AUMI and GSIB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов AUMI и GSIB

Секторы
AUMI
GSIB

Сырьевые материалы

99.5%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

GSIB

-

Энергетика

AUMI

-

GSIB

-

Финансовые услуги

AUMI

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

AUMI

-

GSIB

-

Промышленность

AUMI

-

GSIB

-

Недвижимость

AUMI

-

GSIB

-

Технологии

AUMI

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

AUMI

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

AUMI vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.63

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.61

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.27

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

11.53

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.63

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.40

-0.84

Просадки

Сравнение просадок AUMI и GSIB

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-17.71%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-13.90%

-17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

0.00%

-28.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-2.06%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

3.94%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и GSIB

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

5.44%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

14.05%

+24.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

17.30%

+30.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

18.47%

+23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

18.47%

+23.07%

Сравнение комиссий AUMI и GSIB

И AUMI, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и GSIB

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GSIB в 1.71%

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.71%1.91%1.67%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and GSIB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to GSIB (5.44%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 45.28% for GSIB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 45.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI and GSIB have the same expense ratio: 0.35% per year.

GSIB has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.91% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while GSIB is Financials Equities.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор