Сравнение AUMI с GLL
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 37.40% vs -37.00% for GLL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.
AUMI
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.60%
- 6 месяцев
- -26.14%
- С начала года
- -19.47%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам AUMI и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -19.47% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -7.47% |
Correlation
The correlation between AUMI and GLL is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | -0.78 |
The correlation between AUMI and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. GLL — Ранг доходности на риск
AUMI
GLL
Сравнение AUMI c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.57 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.83 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и GLL
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.42%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.42% | -99.24% | +59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -65.10% | +25.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.42% | -98.70% | +59.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -85.20% | +76.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 44.38% | -27.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и GLL
Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 12.82% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 12.83% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 46.49% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.66% | 55.17% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.51% | 36.73% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 32.44% | +10.07% |
Сравнение комиссий AUMI и GLL
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и GLL
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.07% | 0.86% | 1.84% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and GLL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to AUMI (12.82%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.42% vs GLL's -99.24%.
On 1-year performance, AUMI leads with 37.40% vs -37.00% for GLL. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 37.40% return vs -37.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
AUMI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for GLL.
AUMI is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.95% for GLL.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор