Сравнение AUMI с GLL
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 42.05% vs -38.75% for GLL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%.
AUMI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 23.59%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.87%
- 10 лет*
- -20.87%
Сравнение доходности по годам AUMI и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -15.98% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 2.68% | -62.81% | -33.33% | -7.47% |
Correlation
The correlation between AUMI and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | -0.78 |
The correlation between AUMI and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. GLL — Ранг доходности на риск
AUMI
GLL
Сравнение AUMI c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.60 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.90 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и GLL
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -99.24% | +59.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -65.10% | +25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.79% | -98.73% | +61.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -85.16% | +77.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 43.24% | -28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и GLL
Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 17.10% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 47.06% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.36% | 54.63% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.51% | 36.51% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 32.35% | +10.16% |
Сравнение комиссий AUMI и GLL
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и GLL
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.03% | 0.86% | 1.84% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (18.16%) compared to GLL (17.10%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs GLL's -99.24%.
On 1-year performance, AUMI leads with 42.05% vs -38.75% for GLL. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 42.05% return vs -38.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
AUMI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GLL.
AUMI is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.95% for GLL.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор