PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

AUMI и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUMI и GLDM

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%4.25%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%1.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUMI показывает доходность 10.53%, а GLDM немного ниже – 10.46%.

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий AUMI и GLDM

AUMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

AUMI
Themes Gold Miners ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

AUMI vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.92

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.35

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

2.74

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

10.04

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.92

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.11

+0.90

Корреляция

Корреляция между AUMI и GLDM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и GLDM

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и GLDM

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

AUMIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-21.63%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-19.14%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-11.68%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-6.05%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

5.22%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и GLDM

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUMIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

10.44%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

24.12%

+16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.65%

27.58%

+22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.38%

17.65%

+23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

16.78%

+24.60%