PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - AUMI tracks the Solactive Global Pure Gold Miners Index while GDXJ tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 65.36% for GDXJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -1.65%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и GDXJ

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%1.48%

Correlation

The correlation between AUMI and GDXJ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between AUMI and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUMI и GDXJ

Секторы
AUMI
GDXJ

Сырьевые материалы

99.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
GDXJ
100.0%

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

GDXJ

-

Энергетика

AUMI

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

AUMI

-

GDXJ

-

Здравоохранение

AUMI

-

GDXJ

-

Промышленность

AUMI

-

GDXJ

-

Недвижимость

AUMI

-

GDXJ

-

Технологии

AUMI

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

AUMI

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

AUMI vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.32

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.75

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.00

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

4.93

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.06

+1.51

Просадки

Сравнение просадок AUMI и GDXJ

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-88.66%

+56.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-32.92%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-28.36%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-60.50%

+53.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

13.31%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и GDXJ

Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 14.48%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

16.69%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

41.33%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

49.77%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

41.09%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

44.05%

-2.51%

Сравнение комиссий AUMI и GDXJ

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и GDXJ

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AUMI and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to AUMI (14.48%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs GDXJ's -88.66%.

On 1-year performance, GDXJ leads with 65.36% vs 49.68% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 14.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 65.36% return vs 49.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.91% for AUMI.

AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор