Сравнение AUMI с DGZ
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 42.05% vs -7.39% for DGZ. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 12.34%.
AUMI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 20.16%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -14.47%
- 5 лет*
- -9.47%
- 10 лет*
- -7.18%
Сравнение доходности по годам AUMI и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -15.98% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 12.34% | -32.55% | -16.46% | -2.50% |
Correlation
The correlation between AUMI and DGZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. DGZ — Ранг доходности на риск
AUMI
DGZ
Сравнение AUMI c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.19 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.33 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и DGZ
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -86.32% | +47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -38.32% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.79% | -80.76% | +43.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -57.81% | +50.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 22.28% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и DGZ
Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 18.16%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.52%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 44.52% | -26.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 58.77% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.36% | 69.78% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.51% | 36.57% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 28.21% | +14.30% |
Сравнение комиссий AUMI и DGZ
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и DGZ
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.03% | 0.86% | 1.84% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and DGZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.52%) compared to AUMI (18.16%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs DGZ's -86.32%.
On 1-year performance, AUMI leads with 42.05% vs -7.39% for DGZ. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 18.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 42.05% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
AUMI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DGZ.
AUMI is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Themes and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.75% for DGZ.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор