Сравнение AUMI с BGLD
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. AUMI is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 13.34% for BGLD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.78%.
AUMI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -4.89% | 164.18% | 30.61% | 4.25% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.78% | 33.03% | 21.80% | 1.70% |
Correlation
The correlation between AUMI and BGLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between AUMI and BGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. BGLD — Ранг доходности на риск
AUMI
BGLD
Сравнение AUMI c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMI | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 3.81 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMI | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.06 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AUMI и BGLD
Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -16.19% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -11.11% | -20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -6.79% | -21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.64% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 3.51% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и BGLD
Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 2.18% | +12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 10.05% | +28.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 11.90% | +36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 9.97% | +31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 9.89% | +31.65% |
Сравнение комиссий AUMI и BGLD
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и BGLD
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BGLD в 43.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.91% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.98% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and BGLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (14.48%) compared to BGLD (2.18%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs BGLD's -16.19%.
On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 13.34% for BGLD. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 43.98%, compared with 0.91% for AUMI.
AUMI is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Themes and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.91% for BGLD.
BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор