PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUMI с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с AEM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUMI или AEM.

Корреляция

Корреляция между AUMI и AEM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUMI:

1.60

AEM:

1.80

Коэф-т Сортино

AUMI:

2.11

AEM:

2.22

Коэф-т Омега

AUMI:

1.27

AEM:

1.30

Коэф-т Кальмара

AUMI:

3.51

AEM:

3.40

Коэф-т Мартина

AUMI:

8.32

AEM:

11.77

Индекс Язвы

AUMI:

7.19%

AEM:

5.12%

Дневная вол-ть

AUMI:

37.46%

AEM:

34.17%

Макс. просадка

AUMI:

-17.71%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

AUMI:

-12.02%

AEM:

-13.34%

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность 40.81%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью 37.39%.

AUMI

С начала года

40.81%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

42.74%

1 год

59.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AEM

С начала года

37.39%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

39.95%

1 год

61.08%

5 лет

13.04%

10 лет

14.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUMI и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг риск-скорректированной доходности AUMI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUMI c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и AEM

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AEM в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.31%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.50%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и AEM

Максимальная просадка AUMI за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и AEM

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...