PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с AEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 44.33% for AEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 4.70%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AEM

1 день
2.97%
1 месяц
-0.54%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.54%
1 год
44.33%
3 года*
53.13%
5 лет*
23.00%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и AEM

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		4.70%119.53%46.04%2.41%

Correlation

The correlation between AUMI and AEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between AUMI and AEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

AUMI vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.03

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.47

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.40

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

3.49

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEM равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.17

+1.40

Просадки

Сравнение просадок AUMI и AEM

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-90.49%

+58.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-31.77%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-29.74%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-46.66%

+39.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

12.75%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и AEM

Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеют волатильность 14.48% и 14.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

14.02%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

34.69%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

43.08%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

36.82%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

37.22%

+4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и AEM

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AEM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		0.96%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and AEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to AEM (14.02%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs AEM's -90.49%.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор