PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с AEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с AEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AUMI и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUMI и AEM

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%4.25%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		24.14%119.53%46.04%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 24.14%.

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AEM

1 день
3.50%
1 месяц
-16.70%
С начала года
24.14%
6 месяцев
23.94%
1 год
96.09%
3 года*
63.68%
5 лет*
31.78%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX
Часто сравнивают с AEM:
AEM с GOLDAEM с NEMAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

AUMI vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.19

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.45

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.31

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

11.38

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.18

+1.83

Корреляция

Корреляция между AUMI и AEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и AEM

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AEM в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		0.79%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и AEM

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и AEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AUMIAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-90.49%

+58.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-28.97%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-16.70%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-46.76%

+40.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

8.42%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и AEM

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUMIAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

15.66%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

35.75%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.65%

44.10%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.38%

36.39%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

37.46%

+3.92%