Сравнение AUDUSD=X с UNG
AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.45%/yr vs -21.26%/yr for UNG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUDUSD=X и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -0.45% против -21.26% соответственно.
AUDUSD=X
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- -0.45%
UNG
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -24.55%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -22.97%
- 5 лет*
- -23.84%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD=X AUD/USD | 5.56% | 7.81% | -9.12% | -0.06% | -6.27% | -5.58% | 9.75% | -0.37% | -9.73% | 8.36% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.26% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between AUDUSD=X and UNG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between AUDUSD=X and UNG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUDUSD=X vs. UNG — Ранг доходности на риск
AUDUSD=X
UNG
Сравнение AUDUSD=X c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUDUSD=X | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.77 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.13 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUDUSD=X | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.56 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.39 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.57 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AUDUSD=X и UNG
Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUDUSD=X | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -99.88% | +52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -43.86% | +39.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -68.16% | +54.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -92.49% | +69.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -93.55% | +64.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.05% | -99.86% | +63.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.84% | -89.97% | +64.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 29.93% | -28.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUDUSD=X и UNG
Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 2.40%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUDUSD=X | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 13.75% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 53.10% | -46.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 60.78% | -53.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 64.14% | -54.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 54.78% | -45.12% |
Часто задаваемые вопросы
AUDUSD=X and UNG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (13.75%) compared to AUDUSD=X (2.40%). In terms of maximum drawdown, AUDUSD=X dropped -47.87% vs UNG's -99.88%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор