Сравнение AUDUSD=X с JPYUSD=X
AUDUSD=X (AUD/USD) and JPYUSD=X (JPY/USD) are both currencies. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.45%/yr vs -3.96%/yr for JPYUSD=X. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUDUSD=X и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: -0.45% против -3.96% соответственно.
AUDUSD=X
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- -0.45%
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -3.96%
Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и JPYUSD=X
Correlation
The correlation between AUDUSD=X and JPYUSD=X is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.17 |
Over the past year, AUDUSD=X and JPYUSD=X have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUDUSD=X vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
AUDUSD=X
JPYUSD=X
Сравнение AUDUSD=X c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUDUSD=X | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.83 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.74 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.10 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUDUSD=X | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -1.05 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.71 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.42 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.13 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AUDUSD=X и JPYUSD=X
Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUDUSD=X | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -52.96% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -10.63% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -14.63% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -32.59% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -38.21% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.05% | -52.50% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.84% | -26.87% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 6.06% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUDUSD=X и JPYUSD=X
AUD/USD (AUDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUDUSD=X | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 0.65% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 5.53% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 7.51% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 9.57% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 8.90% | +0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AUDUSD=X and JPYUSD=X have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUDUSD=X has higher volatility (2.40%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, AUDUSD=X dropped -47.87% vs JPYUSD=X's -52.96%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор