PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUDUSD=X с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с IEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency, while IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.45%/yr vs 0.53%/yr for IEF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -0.45% против 0.53% соответственно.

AUDUSD=X

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.74%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.35%
1 год
8.16%
3 года*
1.47%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
-0.45%

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDUSD=X
AUD/USD		5.56%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between AUDUSD=X and IEF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

-0.05

The correlation between AUDUSD=X and IEF shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с BHP
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

AUDUSD=X vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDUSD=X c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUDUSD=XIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.84

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.26

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.96

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

2.79

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUDUSD=X vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUDUSD=XIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.50

-0.58

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и IEF

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUDUSD=XIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-23.93%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-4.07%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-7.74%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-21.40%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-23.93%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.05%

-11.80%

-24.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.84%

-5.35%

-20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.40%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и IEF

AUD/USD (AUDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUDUSD=XIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.51%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

3.36%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

4.69%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

7.71%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

6.63%

+3.03%

Часто задаваемые вопросы

AUDUSD=X and IEF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUDUSD=X has higher volatility (2.40%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, AUDUSD=X dropped -47.87% vs IEF's -23.93%.

AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор