Сравнение AUDUSD=X с ^HSI
AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.57%/yr vs 1.77%/yr for ^HSI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUDUSD=X и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUDUSD=X торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям ^HSI по среднегодовой доходности: -0.57% против 1.77% соответственно.
AUDUSD=X
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- -0.57%
^HSI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD=X AUD/USD | 5.47% | 7.81% | -9.12% | -0.06% | -6.27% | -5.58% | 9.75% | -0.37% | -9.73% | 8.36% |
^HSI Hang Seng Index | -2.13% | 27.55% | 18.27% | -13.81% | -15.60% | -14.56% | -2.93% | 9.64% | -13.82% | 34.99% |
Correlation
The correlation between AUDUSD=X and ^HSI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUDUSD=X vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
AUDUSD=X
^HSI
Сравнение AUDUSD=X c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUDUSD=X | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.54 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 1.35 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUDUSD=X | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.39 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.08 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.03 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AUDUSD=X и ^HSI
Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUDUSD=X | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -65.19% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -13.13% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -25.67% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -50.41% | +27.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -55.87% | +26.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -23.94% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.83% | -28.60% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 5.21% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUDUSD=X и ^HSI
Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 2.44%, в то время как у Hang Seng Index (^HSI) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUDUSD=X | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.14% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 13.70% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 18.52% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 25.45% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 22.06% | -12.39% |
Часто задаваемые вопросы
AUDUSD=X and ^HSI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^HSI has higher volatility (5.14%) compared to AUDUSD=X (2.44%). In terms of maximum drawdown, AUDUSD=X dropped -47.87% vs ^HSI's -65.19%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор