PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUD=XAG
Дох-ть с нач. г.5.40%0.71%
Дох-ть за 1 год0.70%23.14%
Дох-ть за 3 года3.77%-23.41%
Дох-ть за 5 лет0.99%-10.08%
Дох-ть за 10 лет2.88%1.69%
Коэф-т Шарпа0.240.59
Коэф-т Сортино0.421.26
Коэф-т Омега1.051.15
Коэф-т Кальмара0.060.43
Коэф-т Мартина0.521.72
Индекс Язвы3.57%20.92%
Дневная вол-ть7.70%60.80%
Макс. просадка-56.54%-90.20%
Текущая просадка-25.84%-75.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AUD=X и AG составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и AG

С начала года, AUD=X показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции AUD=X превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-17.05%
AUD=X
AG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.26
AG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.001.38

Сравнение коэффициента Шарпа AUD=X и AG

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
0.50
AUD=X
AG

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и AG

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
-75.63%
AUD=X
AG

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и AG

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.34%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34%
12.00%
AUD=X
AG