PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUD=X с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с AG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AUD=X (USD/AUD) is a currency, while AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, AUD=X returned 0.73%/yr vs 0.34%/yr for AG. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как AG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции AUD=X превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 0.73% против 0.34% соответственно.

AUD=X

1 день
0.20%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
-4.43%
1 год
-7.10%
3 года*
-0.82%
5 лет*
1.17%
10 лет*
0.73%

AG

1 день
-0.25%
1 месяц
-14.36%
6 месяцев
-29.53%
С начала года
-9.20%
1 год
73.56%
3 года*
31.02%
5 лет*
5.55%
10 лет*
0.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUD=X и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD		-4.43%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%-7.62%
AG
First Majestic Silver Corp.		-9.20%182.22%-1.46%-25.93%-19.76%-12.39%-0.00%109.12%-3.24%-18.39%

Correlation

The correlation between AUD=X and AG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с BTC-USDAUD=X с DNNAUD=X с MTAAUD=X с GC=FAUD=X с PSLV
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

AUD=X vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUD=XAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.04

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
1.73

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.48

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

2.99

-3.87

AUD=X vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и AG

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки AG в -85.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUD=XAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-85.35%

+39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-50.04%

+38.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-50.04%

+32.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-65.83%

+47.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-77.36%

+49.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-49.62%

+31.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-50.60%

+28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

24.66%

-17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и AG

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 1.49%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUD=XAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

16.04%

-14.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

54.31%

-48.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

70.81%

-63.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

57.85%

-47.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.54%

58.46%

-48.92%

Часто задаваемые вопросы

AUD=X and AG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (16.04%) compared to AUD=X (1.49%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs AG's -85.35%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUD=X и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор