Сравнение ATTR с VOO
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ATTR is a Long-Short fund actively managed by Arin Risk Advisors, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ATTR is actively managed, while VOO is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам ATTR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | -0.17% |
Correlation
The correlation between ATTR and VOO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. VOO — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOO
Сравнение ATTR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и VOO
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -33.99% | +32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.14% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.68% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 12.46% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 16.91% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 18.02% | -14.85% |
Сравнение комиссий ATTR и VOO
ATTR берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и VOO
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and VOO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.63% for ATTR.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for ATTR.
ATTR is categorized as Long-Short, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор