Сравнение ATTR с MKTN
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
ATTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.33% | 0.58% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 4.33% |
Correlation
The correlation between ATTR and MKTN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATTR c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 0.98 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и MKTN
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -4.13% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.96% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.13% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 6.80% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 6.80% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 6.80% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и MKTN
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and MKTN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор