Сравнение ATTR с CAOS
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - ATTR is a Long-Short fund actively managed by Arin Risk Advisors, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.63% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.79%.
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.32% | 0.53% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.79% | -0.20% |
Correlation
The correlation between ATTR and CAOS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. CAOS — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение ATTR c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и CAOS
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -3.89% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.09% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.92% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 1.50% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 4.23% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 4.23% | -1.07% |
Сравнение комиссий ATTR и CAOS
И ATTR, и CAOS имеют комиссию равную 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и CAOS
Ни ATTR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ATTR and CAOS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.63% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR and CAOS have the same expense ratio: 0.63% per year.
ATTR and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ATTR is categorized as Long-Short, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Alpha Architect.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор