PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATTR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ATTR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.


ATTR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.85%
С начала года
4.25%
6 месяцев
4.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATTR и CAOS


2026 (YTD)2025
ATTR
Arin Tactical Tail Risk ETF
4.25%0.58%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.82%-0.22%

Correlation

The correlation between ATTR and CAOS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arin Tactical Tail Risk ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

ATTR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATTR

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATTR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATTR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ATTRCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

1.21

+1.60

Просадки

Сравнение просадок ATTR и CAOS

Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и CAOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ATTRCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-3.60%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.07%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.90%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ATTR и CAOS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ATTRCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

1.52%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

4.26%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

4.26%

-1.29%

Сравнение комиссий ATTR и CAOS

И ATTR, и CAOS имеют комиссию равную 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATTR и CAOS

Ни ATTR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ATTR and CAOS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.63% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ATTR and CAOS have the same expense ratio: 0.63% per year.

ATTR and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ATTR is categorized as Long-Short, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Alpha Architect.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATTR и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор