Сравнение ATTR с BUFR
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ATTR is a Long-Short fund actively managed by Arin Risk Advisors, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 6.42%.
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 6.42% | 1.17% |
Correlation
The correlation between ATTR and BUFR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. BUFR — Ранг доходности на риск
ATTR
BUFR
Сравнение ATTR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 1.07 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и BUFR
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -13.73% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.21% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.09% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и BUFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 6.53% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 10.44% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 10.23% | -7.26% |
Сравнение комиссий ATTR и BUFR
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и BUFR
Ни ATTR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ATTR and BUFR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
ATTR and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ATTR is categorized as Long-Short, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.95% for BUFR.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор