Сравнение ATRO с TDG
ATRO (Astronics Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ATRO returned 9.84%/yr vs 22.05%/yr for TDG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 53.96%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -8.89%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 9.84% против 22.05% соответственно.
ATRO
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 53.96%
- 6 месяцев
- 61.47%
- 1 год
- 160.07%
- 3 года*
- 70.19%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 9.84%
TDG
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -8.89%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам ATRO и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 53.96% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -8.89% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between ATRO and TDG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.19B
TDG:
$70.51B
ATRO:
$1.22
TDG:
$34.79
ATRO:
68.33
TDG:
34.83
ATRO:
5.98
TDG:
1.03
ATRO:
3.50
TDG:
7.41
ATRO:
$886.81M
TDG:
$9.50B
ATRO:
$272.44M
TDG:
$5.61B
ATRO:
$74.47M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. TDG — Ранг доходности на риск
ATRO
TDG
Сравнение ATRO c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRO | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | -0.44 | +7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.85 | -0.77 | +23.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | -0.40 | +3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.85 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ATRO и TDG
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -62.64% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -25.30% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -25.30% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -25.30% | -37.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -62.64% | -22.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -20.11% | +14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -7.94% | -30.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 14.43% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и TDG
Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 8.66% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 20.86% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 27.45% | +26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 27.78% | +27.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 33.76% | +22.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и TDG
ATRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.43% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и TDG
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ATRO and TDG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRO has higher volatility (15.69%) compared to TDG (8.66%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs TDG's -62.64%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор