Сравнение ATRO с TDG
ATRO (Astronics Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ATRO returned 14.24%/yr vs 23.44%/yr for TDG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 96.04%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 14.24% против 23.44% соответственно.
ATRO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 31.50%
- С начала года
- 96.04%
- 6 месяцев
- 92.38%
- 1 год
- 218.54%
- 3 года*
- 79.32%
- 5 лет*
- 43.38%
- 10 лет*
- 14.24%
TDG
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.44%
Сравнение доходности по годам ATRO и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 96.04% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -0.54% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between ATRO and TDG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.24B
TDG:
$76.98B
ATRO:
$1.22
TDG:
$34.79
ATRO:
69.43
TDG:
38.02
ATRO:
6.08
TDG:
1.13
ATRO:
3.55
TDG:
8.09
ATRO:
$886.81M
TDG:
$9.50B
ATRO:
$272.44M
TDG:
$5.61B
ATRO:
$74.47M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. TDG — Ранг доходности на риск
ATRO
TDG
Сравнение ATRO c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRO | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.00 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.41 | -0.16 | +9.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.47 | -0.27 | +32.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRO и TDG
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -62.64% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -25.30% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -25.30% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.47% | -25.30% | -35.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -62.64% | -22.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.78% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.05% | -7.96% | -30.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 14.93% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и TDG
Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 9.50% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.12% | 22.10% | +17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.84% | 28.47% | +27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 27.98% | +27.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.89% | 33.85% | +23.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и TDG
ATRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 6.80% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и TDG
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ATRO and TDG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRO has higher volatility (17.56%) compared to TDG (9.50%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs TDG's -62.64%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор