Сравнение ATRO с TDG
ATRO (Astronics Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ATRO returned 10.73%/yr vs 21.90%/yr for TDG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 10.73% против 21.90% соответственно.
ATRO
- 1 день
- -7.58%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 52.56%
- 1 год
- 140.76%
- 3 года*
- 64.62%
- 5 лет*
- 34.31%
- 10 лет*
- 10.73%
TDG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -14.12%
- С начала года
- -7.42%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам ATRO и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 52.56% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -7.42% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between ATRO and TDG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$2.54B
TDG:
$68.86B
ATRO:
$1.21
TDG:
$34.78
ATRO:
54.40
TDG:
35.40
ATRO:
4.76
TDG:
1.05
ATRO:
2.78
TDG:
7.54
ATRO:
$886.81M
TDG:
$9.50B
ATRO:
$272.44M
TDG:
$5.61B
ATRO:
$74.47M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. TDG — Ранг доходности на риск
ATRO
TDG
Сравнение ATRO c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRO | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.92 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | -0.65 | +6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | -1.07 | +19.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRO и TDG
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -62.64% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -25.30% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -25.30% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.80% | -25.30% | -34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -62.64% | -22.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -18.82% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.02% | -7.98% | -30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 15.36% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и TDG
Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 7.95% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | 22.78% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.35% | 29.00% | +26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.27% | 28.06% | +27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.00% | 33.88% | +23.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и TDG
ATRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.31% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и TDG
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ATRO and TDG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRO has higher volatility (16.34%) compared to TDG (7.95%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs TDG's -62.64%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор