Сравнение ATRO с AVAV
ATRO (Astronics Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ATRO returned 14.24%/yr vs 17.03%/yr for AVAV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 96.04%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -41.22%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 14.24% против 17.03% соответственно.
ATRO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 31.50%
- С начала года
- 96.04%
- 6 месяцев
- 92.38%
- 1 год
- 218.54%
- 3 года*
- 79.32%
- 5 лет*
- 43.38%
- 10 лет*
- 14.24%
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам ATRO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 96.04% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between ATRO and AVAV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.24B
AVAV:
$6.93B
ATRO:
$1.22
AVAV:
-$4.63
ATRO:
3.55
AVAV:
5.78
ATRO:
20.06
AVAV:
1.62
ATRO:
$886.81M
AVAV:
$1.19B
ATRO:
$272.44M
AVAV:
$104.63M
ATRO:
$74.47M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ATRO
AVAV
Сравнение ATRO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRO | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.99 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.41 | -0.41 | +9.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.47 | -0.74 | +33.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRO и AVAV
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки AVAV в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -65.31% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -65.31% | +41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -65.31% | +30.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.47% | -65.31% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -65.31% | -20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.31% | +65.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.05% | -28.76% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 35.91% | -29.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и AVAV
Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 17.56%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 28.15% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.12% | 58.74% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.84% | 75.19% | -19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 56.30% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.89% | 52.20% | +4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и AVAV
Ни ATRO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATRO and AVAV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to ATRO (17.56%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs AVAV's -65.31%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор