Сравнение ATRO с AVAV
ATRO (Astronics Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ATRO returned 13.94%/yr vs 17.59%/yr for AVAV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 91.05%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.37%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 13.94% против 17.59% соответственно.
ATRO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 28.15%
- С начала года
- 91.05%
- 6 месяцев
- 87.21%
- 1 год
- 209.60%
- 3 года*
- 77.79%
- 5 лет*
- 42.04%
- 10 лет*
- 13.94%
AVAV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -38.37%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам ATRO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 91.05% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.37% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between ATRO and AVAV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.16B
AVAV:
$7.27B
ATRO:
$1.22
AVAV:
-$4.63
ATRO:
3.46
AVAV:
6.06
ATRO:
19.55
AVAV:
1.70
ATRO:
$886.81M
AVAV:
$1.19B
ATRO:
$272.44M
AVAV:
$104.63M
ATRO:
$74.47M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ATRO
AVAV
Сравнение ATRO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRO | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | -0.35 | +9.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.14 | -0.62 | +31.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRO и AVAV
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки AVAV в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -63.62% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -63.62% | +40.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -63.62% | +28.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.47% | -63.62% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -63.62% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.62% | +63.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -28.75% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 35.68% | -28.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и AVAV
Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 17.50%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.50% | 28.83% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.36% | 58.84% | -19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.80% | 75.05% | -19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 56.27% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.90% | 52.19% | +4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и AVAV
Ни ATRO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATRO and AVAV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.83%) compared to ATRO (17.50%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs AVAV's -63.62%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор