Сравнение ATRO с AXON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRO или AXON.
Основные характеристики
ATRO | AXON | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 22.18% |
Дох-ть за 1 год | 41.72% | 46.40% |
Дох-ть за 3 года | 2.98% | 31.86% |
Дох-ть за 5 лет | -10.42% | 42.25% |
Дох-ть за 10 лет | -11.10% | 32.99% |
Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.23 |
Дневная вол-ть | 47.08% | 36.05% |
Макс. просадка | -92.38% | -91.78% |
Current Drawdown | -75.30% | -1.33% |
Фундаментальные показатели
ATRO | AXON | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $627.95M | $23.82B |
Прибыль на акцию | -$0.80 | $2.31 |
PEG коэффициент | 1.46 | 2.86 |
Выручка (12 мес.) | $689.21M | $1.56B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $65.48M | $728.64M |
EBITDA (12 мес.) | $16.79M | $189.73M |
Корреляция
Корреляция между ATRO и AXON составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и AXON
С начала года, ATRO показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: -11.10% против 32.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Astronics Corporation | 0.96 | ||||
Axon Enterprise, Inc. | 1.23 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и AXON
Ни ATRO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ATRO и AXON
Максимальная просадка ATRO за все время составила -92.38%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATRO и AXON
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и AXON
Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 9.76%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.