PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRO с AXON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATROAXON
Дох-ть с нач. г.8.61%22.18%
Дох-ть за 1 год41.72%46.40%
Дох-ть за 3 года2.98%31.86%
Дох-ть за 5 лет-10.42%42.25%
Дох-ть за 10 лет-11.10%32.99%
Коэф-т Шарпа1.041.23
Дневная вол-ть47.08%36.05%
Макс. просадка-92.38%-91.78%
Current Drawdown-75.30%-1.33%

Фундаментальные показатели


ATROAXON
Рыночная капитализация$627.95M$23.82B
Прибыль на акцию-$0.80$2.31
PEG коэффициент1.462.86
Выручка (12 мес.)$689.21M$1.56B
Валовая прибыль (12 мес.)$65.48M$728.64M
EBITDA (12 мес.)$16.79M$189.73M

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между ATRO и AXON составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRO и AXON

С начала года, ATRO показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: -11.10% против 32.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
20.89%
55,197.83%
ATRO
AXON

Сравнение акций, фондов или ETF


Astronics Corporation

Axon Enterprise, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATRO c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ATRO
Astronics Corporation
0.96
AXON
Axon Enterprise, Inc.
1.23

Сравнение коэффициента Шарпа ATRO и AXON

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXON равному 1.23. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATRO и AXON.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.96
1.23
ATRO
AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и AXON

Ни ATRO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ATRO и AXON

Максимальная просадка ATRO за все время составила -92.38%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATRO и AXON


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-75.30%
-1.33%
ATRO
AXON

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и AXON

Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 9.76%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.76%
13.53%
ATRO
AXON