Сравнение ATRO с AXON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ATRO с AXON

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRO или AXON.

Корреляция

Корреляция между ATRO и AXON составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ATRO и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ATRO

AXON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRO:

0.68

AXON:

1.41

Коэф-т Сортино

ATRO:

1.31

AXON:

2.37

Коэф-т Омега

ATRO:

1.18

AXON:

1.35

Коэф-т Кальмара

ATRO:

0.50

AXON:

2.48

Коэф-т Мартина

ATRO:

1.91

AXON:

6.70

Индекс Язвы

ATRO:

17.94%

AXON:

11.12%

Дневная вол-ть

ATRO:

50.52%

AXON:

52.93%

Макс. просадка

ATRO:

-91.77%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

ATRO:

-51.53%

AXON:

-23.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRO:

$846.26M

AXON:

$41.91B

EPS

ATRO:

-$0.46

AXON:

$4.80

PEG коэффициент

ATRO:

1.46

AXON:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

ATRO:

$610.35M

AXON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRO:

$148.35M

AXON:

$980.33M

EBITDA (12 мес.)

ATRO:

$46.26M

AXON:

$238.24M

Доходность по периодам

С начала года, ATRO показывает доходность 48.81%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: -6.79% против 36.32% соответственно.

ATRO

С начала года

48.81%

1 месяц

18.99%

6 месяцев

22.93%

1 год

31.29%

5 лет

26.46%

10 лет

-6.79%

AXON

С начала года

-9.19%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

30.03%

1 год

74.60%

5 лет

54.61%

10 лет

36.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRO и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AXON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRO c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ATRO: 0.68

AXON: 1.41

Коэффициент Сортино

ATRO: 1.31

AXON: 2.37

Коэффициент Омега

ATRO: 1.18

AXON: 1.35

Коэффициент Кальмара

ATRO: 0.50

AXON: 2.48

Коэффициент Мартина

ATRO: 1.91

AXON: 6.70

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ATRO

AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и AXON

Ни ATRO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ATRO и AXON

Максимальная просадка ATRO за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ATRO

AXON

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и AXON

Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 8.92%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ATRO

AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ATRO с AXON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ATRO и AXON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRO и AXON

ATRO

AXON

Сравнение ATRO c AXON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и AXON

Просадки

Сравнение просадок ATRO и AXON

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и AXON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество