PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRO с CLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATRO с CLF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRO или CLF.

Корреляция

Корреляция между ATRO и CLF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ATRO и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astronics Corporation (ATRO) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,788.19%
1,245.70%
ATRO
CLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRO:

0.58

CLF:

-0.94

Коэф-т Сортино

ATRO:

1.19

CLF:

-1.57

Коэф-т Омега

ATRO:

1.16

CLF:

0.82

Коэф-т Кальмара

ATRO:

0.44

CLF:

-0.62

Коэф-т Мартина

ATRO:

1.65

CLF:

-1.62

Индекс Язвы

ATRO:

18.34%

CLF:

35.40%

Дневная вол-ть

ATRO:

52.33%

CLF:

61.21%

Макс. просадка

ATRO:

-91.64%

CLF:

-98.78%

Текущая просадка

ATRO:

-55.37%

CLF:

-91.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRO:

$743.51M

CLF:

$3.91B

EPS

ATRO:

-$0.46

CLF:

-$1.57

Коэффициент PEG

ATRO:

1.46

CLF:

-0.22

Коэффициент P/S

ATRO:

0.93

CLF:

0.20

Коэффициент P/B

ATRO:

3.03

CLF:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

ATRO:

$610.35M

CLF:

$13.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRO:

$148.35M

CLF:

-$154.00M

EBITDA (12 мес.)

ATRO:

$46.26M

CLF:

$145.00M

Доходность по периодам

С начала года, ATRO показывает доходность 37.03%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: -7.02% против 4.45% соответственно.

ATRO

С начала года

37.03%

1 месяц

-13.73%

6 месяцев

20.63%

1 год

31.91%

5 лет

21.02%

10 лет

-7.02%

CLF

С начала года

-15.85%

1 месяц

-15.22%

6 месяцев

-39.48%

1 год

-55.76%

5 лет

14.26%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRO и CLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRO
Ранг риск-скорректированной доходности ATRO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRO c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATRO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATRO: 0.58
CLF: -0.94
Коэффициент Сортино ATRO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATRO: 1.19
CLF: -1.57
Коэффициент Омега ATRO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATRO: 1.16
CLF: 0.82
Коэффициент Кальмара ATRO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATRO: 0.44
CLF: -0.62
Коэффициент Мартина ATRO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATRO: 1.65
CLF: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа CLF равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
-0.94
ATRO
CLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и CLF

Ни ATRO, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRO
Astronics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%

Просадки

Сравнение просадок ATRO и CLF

Максимальная просадка ATRO за все время составила -91.64%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и CLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.37%
-91.94%
ATRO
CLF

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и CLF

Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 16.05%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 31.70%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.05%
31.70%
ATRO
CLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и CLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию