Сравнение ATRO с RTX
ATRO (Astronics Corporation) and RTX (Raytheon Technologies Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ATRO returned 9.84%/yr vs 15.06%/yr for RTX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 53.96%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 9.84% против 15.06% соответственно.
ATRO
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 53.96%
- 6 месяцев
- 61.47%
- 1 год
- 160.07%
- 3 года*
- 70.19%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 9.84%
RTX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам ATRO и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 53.96% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | -5.21% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between ATRO and RTX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.19 |
Over the past year, ATRO and RTX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.19B
RTX:
$235.46B
ATRO:
$1.22
RTX:
$5.34
ATRO:
68.33
RTX:
32.33
ATRO:
5.98
RTX:
1.29
ATRO:
3.50
RTX:
2.60
ATRO:
19.74
RTX:
3.55
ATRO:
$886.81M
RTX:
$90.37B
ATRO:
$272.44M
RTX:
$18.27B
ATRO:
$74.47M
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. RTX — Ранг доходности на риск
ATRO
RTX
Сравнение ATRO c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRO | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 1.43 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.85 | 4.12 | +18.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRO | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.17 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.43 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ATRO и RTX
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -55.14% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -19.32% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -29.92% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -32.84% | -30.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -51.98% | -33.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -18.33% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -13.03% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 6.68% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и RTX
Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 6.51% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 17.45% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 23.65% | +30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 23.79% | +31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 27.71% | +28.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и RTX
ATRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.61% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и RTX
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ATRO and RTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRO has higher volatility (15.69%) compared to RTX (6.51%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs RTX's -55.14%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор