Сравнение ATRFX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 17.47% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и GAAVX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
ATRFX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
ATRFX
GAAVX
Сравнение ATRFX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.95 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 3.08 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.79 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.05 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.95 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и GAAVX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и GAAVX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и GAAVX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -9.59% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -3.09% | -18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -9.59% | -25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -1.20% | -28.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -3.11% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 1.54% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и GAAVX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 1.85% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 4.81% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 6.82% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 5.81% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 5.87% | +9.48% |