PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRFX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATRFX с ADAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) and ADAIX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, ATRFX returned 5.82%/yr vs 6.86%/yr for ADAIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ATRFX charges 1.77%/yr vs 1.38%/yr for ADAIX.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у ADAIX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 6.86% соответственно.

ATRFX

1 день
-0.19%
1 месяц
7.58%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.65%
3 года*
0.30%
5 лет*
5.51%
10 лет*
5.82%

ADAIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.54%
1 год
6.82%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.99%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATRFX и ADAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-0.10%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%2.00%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		3.04%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%5.93%

Correlation

The correlation between ATRFX and ADAIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с SCSPXATRFX с FNILXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с ARBADAIX с AQMIXADAIX с QSPIXADAIX с QRPIXADAIX с PIMIX

Доходность на риск

ATRFX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRFXADAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
4.90

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
8.27

-7.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

2.28

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

14.79

-14.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

44.89

-42.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRFX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ADAIX равного 4.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRFXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

4.90

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.15

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.59

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.22

-0.88

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и ADAIX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и ADAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRFXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-14.75%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

-0.46%

-22.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-1.78%

-33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-7.40%

-27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-14.75%

-20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.79%

-0.08%

-14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-2.82%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

0.15%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и ADAIX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRFXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.32%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

1.05%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

1.40%

+19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

2.62%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

4.32%

+11.21%

Сравнение комиссий ATRFX и ADAIX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и ADAIX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ADAIX в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.06%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.49%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%

Часто задаваемые вопросы

ATRFX and ADAIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRFX has higher volatility (3.50%) compared to ADAIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, ATRFX dropped -35.17% vs ADAIX's -14.75%.

ADAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.90 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATRFX и ADAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор