Сравнение ATRFX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.98% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у ADAIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 6.75% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.86%
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и ADAIX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
ATRFX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
ATRFX
ADAIX
Сравнение ATRFX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 4.19 | -4.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 6.86 | -7.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.06 | -1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 9.83 | -10.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 37.48 | -38.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 4.19 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.02 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.56 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.19 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и ADAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и ADAIX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.80% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и ADAIX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -14.75% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -0.64% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -7.40% | -27.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -14.75% | -20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -0.31% | -29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -2.85% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 0.17% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и ADAIX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 0.38% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 1.11% | +16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 1.54% | +21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 2.69% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 4.33% | +11.02% |