PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATR с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATR с AAPL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ATR (AptarGroup, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ATR returned 6.02%/yr vs 30.05%/yr for AAPL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.02% против 30.05% соответственно.

ATR

1 день
0.51%
1 месяц
3.77%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.52%
1 год
-20.45%
3 года*
3.58%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
6.02%

AAPL

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.70%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.26%
1 год
46.63%
3 года*
16.93%
5 лет*
17.74%
10 лет*
30.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATR и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATR
AptarGroup, Inc.		-0.33%-21.40%28.60%13.89%-8.93%-9.54%19.87%24.47%10.55%19.32%
AAPL
Apple Inc		8.46%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between ATR and AAPL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г.

0.26

The correlation between ATR and AAPL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$7.82B

AAPL:

$4.35T

EPS

ATR:

$5.84

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

ATR:

20.67

AAPL:

35.73

Коэффициент PEG

ATR:

1.57

AAPL:

4.70

Коэффициент P/S

ATR:

2.06

AAPL:

9.70

Коэффициент P/B

ATR:

292.94

AAPL:

40.81

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$3.87B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$780.96M

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$800.93M

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AptarGroup, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с ATR:
ATR с MMMATR с AVYATR с BWAATR с GPKATR с NDSNATR с PKGATR с DSS
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

ATR vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATR
Ранг доходности на риск ATR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATRAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.08

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.94

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.40

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

8.35

-9.35

ATR vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATR и AAPL

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.39%

-81.80%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-13.80%

-16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.16%

-33.36%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-33.36%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-38.52%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.14%

-6.63%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-29.58%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

5.60%

+14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и AAPL

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 6.02%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.98%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

16.62%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

22.57%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

27.52%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

28.92%

-6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и AAPL

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
ATR
AptarGroup, Inc.		1.57%1.50%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
982.87M
111.18B
(ATR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATR и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AptarGroup, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
49.3%
Активы портфеля
ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

ATR and AAPL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (6.98%) compared to ATR (6.02%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATR и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор